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[多选题]

某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，期望收益率分别为14%和10%，标准差分别为20%和16%，β系数分别为2和0.6，则（）。

A.该投资组合的期望收益率为12%

B.该投资组合的标准差为18%

C.该投资组合的β系数为1.3

D.该组合的标准差率为1.5

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发布时间：2023-10-23
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第1题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种
股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

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第2题

某投资者2007年年初准备投资购买股票，现有甲、乙、丙三家公司可供选择，甲、乙、丙三家公司的有关资料
如下：

(1)2007年年初甲公司发放的每股股利为4元，股票每股市价为18元；预期甲公司未来 2年内股利固定增长率为15%，在此以后转为零增长；

(2)2007年年初乙公司发放的每股股利为1元，股票每股市价为6.8元；预期乙公司股利将持续增长，年固定增长率为6%；

(3)2007年年初丙公司发放的每股股利为2元，股票每股市价为8.2元；预期丙公司未来2年内股利固定增长率为18%，在此以后转为固定增长，年固定增长率为45；假定目前无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为16%，甲、乙；丙三家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。

要求：

(1)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的必要收益率；

(2)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的市场价值；

(3)通过计算股票价值并与股票市价相比较，判断甲、乙、丙三家公司股票是否应当购买；

(4)假设按照40%、30%和30%的比例投资购买甲、乙、丙三家公司股票构成投资组合，计算该投资组合的综合β系数和组合的必要收益率。

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第3题

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是（）

A.0.75

B.0.85

C.1.00

D.1

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第4题

某投资者2018年年初准备投资购买股票，现有甲、乙、丙三家公司可供选择，甲、乙、丙三家公司的有关资料
如下：

(1)2018年年初甲公司发放的股票每股股利为4元，每股市价为18元；预期甲公司未来2年内股利固定增长率为15%，在此以后转为零增长；

(2)2018年年初乙公司发放的股票每股股利为1元，每股市价为6.8元；预期乙公司股利将持续增长，年固定增长率为6%；

(3)2018年年初丙公司发放的股票每股股利为2元，每股市价为8.2元；预期丙公司未来2年内股利固定增长率为18%，在此以后转为固定增长，年固定增长率为4%；假定目前无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为16%，甲、乙、丙三家公司股票的P系数分别为2、1.5和2.5。

要求：

(1)根据资本资产定价模型，分别计算甲、乙、丙三家公司股票的必要收益率；

(2)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的市场价值；

(3)通过计算股票价值并与股票市价相比较，判断甲、乙、丙三家公司股票是否应当购买；

(4)假设按照40%、30%和30%的比例投资购买甲、乙、丙三家公司股票构成投资组合，计算该投资组合的综合β系数和组合的必要收益率。

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第5题

某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是（）查看材料

A.宏观经济形势变动风险

B.国家经济政策变动风险

C.财务风险

D.经营风险

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第6题

某公司拟进行股票投资，现有以下两家公司的股票年报酬率等资料见表2—2。 假设甲股的风险报

某公司拟进行股票投资，现有以下两家公司的股票年报酬率等资料见表2—2。

某公司拟进行股票投资，现有以下两家公司的股票年报酬率等资料见表2—2。 假设甲股的风险报某公司拟进行假设甲股的风险报酬系数为8％，乙股的风险报酬系数为6％，该公司作为稳健的投资者，比较选择投资哪家的股票更好，理由是什么？ 要求：

计算两种股票的期望报酬率；

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第7题

已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假
设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

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第8题

北方公司准备投资200万元，购入由甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为40万
元、60万元和100万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的β系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。

要求：

(1)计算该股票组合的综合β系数；

(2)计算该股票组合的风险报酬率；

(3)计算该股票组合的必要报酬率；

(4)若甲公司目前要求必要报酬率为19%，且对乙股票的投资比例不变，如何进行投资组合？

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第9题

甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β
系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。

要求:

(1)计算X股票预期收益率。

(2)计算该证券组合的预期收益率。

(3)计算该证券组合β系数。

(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。

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第10题

基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0，且各自在投资组合中的比重分别为20%、30%和50%。已知无风险报酬率为3%，股票市场报酬率为10%，试问该投资组合的

(1)β值为多少？=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4（证券组合β值＝各股票β值X比重系数并相加）

(2)风险报酬是多少？=（10%-3%）×1.4=9.8%；风险报酬＝β值（市场报酬率－无风险报酬率）

(3)该证券组合的收益率是多少？=3%+9.8%=12.8%；收益率＝无风险报酬率＋β值（平均报酬率－无风险报酬率）

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第11题

某公司欲投资购买A、B、c三种股票构成证券组合，它们目前的市价分别为10元/股、16元/股和4
元/股，它们的卢系数分别为1.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%、10%，上年的股利分别为2影股、1.4元/股和1.35元/股，预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利，持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%，若目前的市场收益率为14%，无风险收益率为4%。

要求：

(1)计算投资A、B、c三种股票投资组合的风险收益率；

(2)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、c股票的必要收益率；

(3)计算投资组合的必要收益率；

(4)分别计算A股票、B股票、c股票的内在价值；

(5)判断该公司应否投资A、B、c三种股票；

(6)如果选择投资A股票，估计1年后其市价可以涨到11元/股，计算若持有1年后将其出售，A股票的持有期收益率；

(7)如果选择投资c股票，投资当日的开盘价为4.2元/股，收盘价为4.6元/股，请计算c股票的本期收益率。

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